변동성 및 위험성 측정 및 예측에 관한 집중 코스

Barcelona Graduate School of Economics

프로그램 설명

공식 설명 읽기

변동성 및 위험성 측정 및 예측에 관한 집중 코스

Barcelona Graduate School of Economics

휘발성 및 위험성 측정 및 예측 과정은 Barcelona Graduate School of Economics 플로렌스 스쿨 스쿨 (Banking of Banking)

이 과정은 변동성, 상관 관계, 네트워크 및 금융 및 매크로 시계열의 전송 분석을위한 최첨단 방법론의 프레젠테이션을 시스템 리스크 측정에 적용하여 제공합니다.

시간에 따라 변하는 변동성 분석을위한 GARCH 모델과 시변 상관에 대한 DCC 모델을 소개함으로써 시작됩니다. 이러한 시계열 기법은 최근 문헌에서 제안 된 체계적 위험에 대한 대중적 척도를 구성하는 데 사용됩니다 : CoVaR 및 SRISK. 마지막 날 강사는 네트워크, 연결성 및 전송에 대한 고급 정보에 중점을 둡니다. 세션 동안 강사는 또한 대용량 데이터 세트를 처리하기위한 알고리즘을 소개합니다.

세션은 이론과 실습으로 나누어집니다. 이론 수업에서는 방법론을 소개하고 실제 세션에서는 실제 데이터 세트의 과정에서 소개 된 기술을 설명합니다.

주요 혜택

  • 예측 및 예측
  • 시간에 따라 변하는 상관 관계 모델 : 추정 및 예측
  • VaR 및 시스템 리스크 : 측정 및 예측 기술

참가자 프로필

  • 중앙 은행의 재무 안정성 및 연구 부서
  • 박사 및 박사후 연구원
  • 조교수
  • 민간 은행의 연구 부서 임원
  • EU 기관

선결 요건

  • 경제학 또는 통계학 학위
  • 기본 추정 기법에 대한 지식

적응

참가비에는 숙박 비용이 포함되어 있지 않습니다. 참가자는 자신의 숙박 시설을 마련해야합니다. 숙박 정보 페이지에서 정보 및 숙박 옵션을 이용할 수 있습니다.

이 학교가 제공하는 프로그램은 :
  • 영어


마지막 업데이트 September 4, 2018
기간 및 가격
이 과정은 캠퍼스 기반
Start Date
시작일
Duration
기간
3 일
Information
Deadline
Locations
Dates